• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ingenierías y Arquitectura
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    dc.contributor.authorPastrana Olarte, Lina Rocio.-
    dc.date.accessioned2022-10-05T14:51:58Z-
    dc.date.available2018-03-15-
    dc.date.available2022-10-05T14:51:58Z-
    dc.date.issued2018-
    dc.identifier.citationPastrana Olarte, L. R. (2017). Análisis de los métodos de predicción de índices bursátiles como herramienta decisoria de inversión [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3601es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3601-
    dc.descriptionEsta monografía presenta una revisión bibliográfica sobre los métodos que se han utilizado los últimos años para la predicción de los índices bursátiles. Los métodos que vamos a dar a conocer son aquellos que han ayudado por décadas a los inversionistas a tomar una mejor decisión a la hora de invertir. Empezamos desde los modelos lineales, por la fácil interpretación de sus elementos, tienen una considerable ventaja sobre otros, lo que ha hecho que sean utilizados en un sinnúmero de aplicaciones; una de ellas ha sido la predicción de series de tiempo financieras, de seguido se mostrara los modelos no lineales el cual utilizan modelos estadísticos no paramétricos y no lineales debido a que muchas relaciones importantes en el área de las finanzas tienen este tipo de relaciones. Las redes neuronales artificiales poseen la propiedad de capturar las características no lineales de los índices de bolsa y han demostrado que pueden ser entrenadas con una cantidad suficiente de información para identificar dichas relaciones no lineales entre los valores de entrada y salida. Por último, se dará a conocer los modelos híbridos que hace referencia a la combinación de dos o más elementos. En la predicción de la bolsa de valores muchos autores han realizado combinaciones de métodos o modelos de predicción buscando incorporar en el método híbrido las ventajas de cada uno de los modelos anteriores.es_CO
    dc.description.abstractLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.format.extent30es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ingenierias y Arquitectura.es_CO
    dc.subjectIndices Bursátiles.es_CO
    dc.subjectMétodos o modelos de predicción.es_CO
    dc.subjectHerramientas para la inversión.es_CO
    dc.subjectBolsa de valores.es_CO
    dc.titleAnálisis de los métodos de predicción de índices bursátiles como herramienta decisoria de inversión.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2017-12-15-
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    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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